我對(duì)量化投資的定義是：量化投資是一種系統(tǒng)化方法，它利用現(xiàn)代金融，計(jì)算機(jī)，數(shù)學(xué)，以及其他相關(guān)行業(yè)的知識(shí)和方法，包括行為學(xué)、心理學(xué)等，把投資理念，科學(xué)理論和實(shí)際數(shù)據(jù)量化為客觀的數(shù)理模型，使用計(jì)算機(jī)技術(shù)完成全部或部分的投資。

 

量化投資需要把數(shù)據(jù)、策略、系統(tǒng)、執(zhí)行四個(gè)方面綜合起來完成一個(gè)有機(jī)的整體。量化投資本質(zhì)上是一個(gè)方法論，可以應(yīng)用到投資過程的每一個(gè)環(huán)節(jié)，比如大家熟悉的選股、基本面分析或者技術(shù)分析其實(shí)也算是廣義量化金融的應(yīng)用。你用了這些學(xué)科的知識(shí)去構(gòu)建一個(gè)數(shù)理模型，一個(gè)投資決策模型，這是一個(gè)相對(duì)客觀和理性的系統(tǒng)，是可以被應(yīng)用于投資的第一步到最后一步的。

 

量化投資的特點(diǎn)

紀(jì)律性：量化投資是非常理性的，縝密的模型加豐富的數(shù)據(jù)會(huì)產(chǎn)生出決策，不會(huì)應(yīng)為你今天心情不好而亂買亂賣，也不會(huì)因?yàn)楠q豫不決而錯(cuò)失投資良機(jī)。量化是一個(gè)相對(duì)客觀的決策和執(zhí)行系統(tǒng)； 

系統(tǒng)性：量化投資是數(shù)據(jù)、策略、系統(tǒng)、執(zhí)行四方面的一個(gè)組合，這是一個(gè)完整的整體；

概率性：量化投資是去“博”大概率賺錢的機(jī)會(huì)。理論上講當(dāng)你的量化策略只要有51%的時(shí)候能預(yù)測(cè)正確市場(chǎng)，那么就能賺到錢，長(zhǎng)期多次交易來看這個(gè)策略就是有效的，是可以賺錢的。當(dāng)然實(shí)際交易還要考慮交易成本和市場(chǎng)情況， 51%可能不夠，但是只要你的策略能獲得正向收益的概率達(dá)到一定值，你不用每次都對(duì)那么也能獲得長(zhǎng)期的盈利。