說(shuō)到AQF量化投資我們現(xiàn)在對(duì)于它的了解還只是限制于AQF考試，投資者喜歡的投資方式之一等等這些關(guān)聯(lián)，其實(shí)量化投資不但在投資方面有很大的用處，同樣在資產(chǎn)配置配置方面也有它的作用。

量化投資是指通過(guò)數(shù)量化方式及計(jì)算機(jī)程序化發(fā)出買(mǎi)賣(mài)指令，以獲取穩(wěn)定收益為目的的交易方式。在海外的發(fā)展已有多年歷史，其投資業(yè)績(jī)穩(wěn)定，市場(chǎng)規(guī)模和份額不斷擴(kuò)大、得到了越來(lái)越多投資者認(rèn)可。量化投資并不算新。但是，真正的量化基金在國(guó)內(nèi)還比較罕見(jiàn)。所以量化投資的發(fā)展前景是很好的。

量化投資是什么？

量化投資是指通過(guò)數(shù)量化方式及計(jì)算機(jī)程序化發(fā)出買(mǎi)賣(mài)指令，以獲取穩(wěn)定收益為目的的交易方式。在海外的發(fā)展已有30多年的歷史，其投資業(yè)績(jī)穩(wěn)定，市場(chǎng)規(guī)模和份額不斷擴(kuò)大、得到了越來(lái)越多投資者認(rèn)可。

課程大綱

1. 理解正確的量化觀

2. 對(duì)策略的全方位評(píng)估，識(shí)別出好的策略

3. 了解量化數(shù)據(jù)的組織結(jié)構(gòu)和實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用

4. 選股模型詳解

5. 自定義函數(shù)與自定義表達(dá)式的活學(xué)活用

6. 交易模型及大盤(pán)擇時(shí)詳解

7. 策略組合和調(diào)優(yōu)與量化交易管理實(shí)盤(pán)操作

世界上第一個(gè)量化金融分析師是在拉斯維加斯的賭場(chǎng)里掙到第一桶金的。MIT的數(shù)學(xué)教授Edward Thorp依靠自己的數(shù)理知識(shí)在21點(diǎn)的牌桌上大殺四方，不但自己賺錢(qián)，還專(zhuān)門(mén)寫(xiě)了一本書(shū)告訴所有人怎么在牌桌上賺莊家的錢(qián)，莊家一看這個(gè)不能忍啊，于是這個(gè)聰明的MIT數(shù)學(xué)教授就被人在咖啡里下了毒，幸好同行的朋友中正好有護(hù)士，才逃得一命。Thorp本人不敢再待在拉斯維加斯的賭場(chǎng)里了，于是來(lái)到了華爾街自己開(kāi)了一家基金公司，用量化的方法來(lái)賺世界人民的錢(qián)。

還有大家都熟知的西蒙斯和他創(chuàng)立的文藝復(fù)興公司，1990年至今，二十多年來(lái)平均年收益超過(guò)34%，他為什么這么賺錢(qián)？依靠的就是量化金融的投資方法。現(xiàn)在的量化投資有著非常多的策略，早已成為世界上成熟和廣泛應(yīng)用的主要投資方法之一，并且是專(zhuān)業(yè)金融投資機(jī)構(gòu)關(guān)鍵決策的最重要的支持依據(jù)。

量化策略聽(tīng)起來(lái)很玄，但也很“簡(jiǎn)單”。我對(duì)量化投資的定義是：量化投資是一種系統(tǒng)化方法，它利用現(xiàn)代金融、計(jì)算機(jī)、數(shù)學(xué)，以及其他相關(guān)行業(yè)的知識(shí)和方法，包括行為學(xué)、心理學(xué)等，把投資理念、科學(xué)理論和實(shí)際數(shù)據(jù)量化為客觀的數(shù)理模型，使用計(jì)算機(jī)技術(shù)完成全部或部分的投資流程。