隨著金融一體化和經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展，金融風(fēng)險(xiǎn)日趨復(fù)雜化和多樣化，近期金融危機(jī)的頻繁發(fā)生，金融風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性愈加突出。通過本課程的教學(xué)，使學(xué)生了解和掌握金融風(fēng)險(xiǎn)管理的方法和途徑，熟悉金融市場(chǎng)管理、信用風(fēng)險(xiǎn)管理等常用的度量方法，為進(jìn)一步的金融風(fēng)險(xiǎn)理論研究和管理實(shí)踐打好基礎(chǔ)。

《金融風(fēng)險(xiǎn)管理》主要介紹金融風(fēng)險(xiǎn)的分類，金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基本概念和理論方法，各種風(fēng)險(xiǎn)管理模型的應(yīng)用。幫助同學(xué)建立基本的金融風(fēng)險(xiǎn)管理理念，熟悉金融風(fēng)險(xiǎn)管理模型的理論基礎(chǔ)，激發(fā)對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)管理工作和研究的興趣。基本概念包括債券久期，Greeks，風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR），一致性風(fēng)險(xiǎn)度量（Coherent risk measure），條件風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（CVaR），信用風(fēng)險(xiǎn)等。理論方法包括敏感性分析，對(duì)沖，均值-方差分析，回測(cè)和壓力測(cè)試，信用評(píng)級(jí)等。