- 第一講（第一章 引言）
- 第二講
- 第三講
- 第四講
- 第五講
- 第六講
- 第七講
- 第八講
- 第九講
- 第十講（第二章 期貨市場的運作機制）
- 第十一講
- 第十二講
- 第十三講
- 第十四講
- 第十五講
- 第十六講
- 第十七講（第三章 利用期貨的對沖策略）
- 第十八講
- 第十九講
- 第二十講
- 二十一講
- 二十二講
- 二十三講
- 二十四講（第四章 利率）
- 二十五講
- 二十六講
- 二十七講
- 二十八講
- 二十九講
- 三十講
- 三十一講
- 三十二講
- 三十三講
- 三十四講（第五章 如何確定遠期和期貨的價格）
- 三十五講
- 三十六講
- 三十七講
- 三十八講
- 三十九講
- 四十講
- 四十一講
- 四十二講
- 四十三講（第六章 利率期貨）
- 四十四講
- 四十五講
- 四十六講
- 四十七講
- 四十八講
- 四十九講
- 五十講（第七章 互換）
- 五十一講
- 五十二講
- 五十三講
- 五十四講
- 五十五講
- 五十六講
- 五十七講
- 五十八講
- 五十九講（第八章 資產(chǎn)證券化與次貸危機）
- 六十講
- 六十一講
- 六十二講
- 六十三講
- 六十四講
- 六十五講
- 六十六講（第九章 OIS貼現(xiàn)、信用以及融資成本）
- 六十七講
- 六十八講
- 六十九講
- 七十講（第十章 期權(quán)市場機制）
- 七十一講
- 七十二講
- 七十三講
- 七十四講
- 七十五講
- 七十六講
- 七十七講
- 中國的期權(quán)市場
- 第十一章 股票期權(quán)的性質(zhì)（影響期權(quán)價格の因素）
- 八十講
- 八十一講
- 八十二講
- 八十三講
- 八十四講
- 八十五講
- 八十六講（第十二章 期權(quán)交易策略）
- 八十七講
- 八十八講
- 八十九講
- 九十講
- 九十一講
- 九十二講
- 九十三講（第十三章 二叉樹模型）
- 九十四講
- 九十五講
- 九十六講
- 九十七講
- 九十八講
- 九十九講
- 一百講
- 一百零一講（第十四章 維納過程和伊藤引理）
- 一百零二講
- 一百零三講
- 一百零四講
- 一百零五講
- 一百零六講
- 一百零七講
- 一百零八講（第十五章 布萊克-斯科爾斯-默頓模型）
- 一百零九講
- 一百十講
- 一百十一講
- 一百十二講
- 一百十三講
- 一百十四講
- 一百十五講
- 一百十六講
- 一百十七講
- 一百十八講
- 一百十九講
- 一百二十講（第十六章 員工股票期權(quán)）
- 一百二十一講
- 一百二十二講
- 一百二十三講
- 一百二十四講
- 一百二十五講
- 一百二十六講（第十七章 股指期權(quán)與貨幣期權(quán)）
- 一百二十七講
- 一百二十八講
- 一百二十九講
- 一百三十講
- 一百三十一講
- 一百三十二講（第十八章 期貨期權(quán)）
- 一百三十三講
- 一百三十四講
- 一百三十五講
- 一百三十六講
- 一百三十七講
- 一百三十八講（第十九章 期權(quán)的希臘字母）
- 一百三十九講
- 一百四十講
- 一百四十一講
- 一百四十二講
- 一百四十三講
- 一百四十四講
- 一百四十五講
- 一百四十六講
- 一百四十七講
- 一百四十八講
- 一百四十九講
- 一百五十講
- 一百五十一講（第二十章 波動率微笑）
- 一百五十二講
- 一百五十三講
- 一百五十四講
- 一百五十五講
- 一百五十六講
- 一百五十七講
- 一百五十八講（第二十一章 基本數(shù)值方法）
- 一百五十九講
- 一百六十講
- 一百六十一講
- 一百六十二講
- 一百六十三講
- 一百六十四講
- 一百六十五講
- 一百六十六講
- 一百六十七講
- 一百六十八講
- 一百六十九講
- 一百七十講
- 一百七十一講
- 一百七十二講
- 一百七十三講
- 一百七十四講（第二十二章 風(fēng)險價值（VAR））
- 一百七十五講
- 一百七十六講
- 一百七十七講
- 一百七十八講
- 一百七十九講
- 一百八十講
- 一百八十一講
- 一百八十二講
- 一百八十三講（第二十三章 估計波動率和相關(guān)系數(shù)）
- 一百八十四講
- 一百八十五講
- 一百八十六講
- P187
- P188
- P189
- P190
- 第二十四章 信用風(fēng)險
- P192
- 一百九十三講
- 一百九十四講
- 一百九十五講
- 一百九十六講
- 一百九十七講
- 一百九十八講
- 一百九十九講
- P200
- 第二十五章 信用衍生產(chǎn)品
- P202
- P203
- P204
- P205
- P206
- P207
- P208
- P209
- P210
- P211
- P212
- P213
- P214
- P215
- P216
- 第二十六章 奇異期權(quán)
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- P219
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- P222
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- P233
- P234
- P235
- P236
- 第二十七章 再談模型與數(shù)值算法
- P238
- P239
- P240
- P241
- P242
- P243
- P244
- P245
- P246
- P247
- P248
- P249
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- P251
- P252
- 第二十八章 鞅與測度
- 254
- 255
- 256.多個狀態(tài)變量
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 第二十九章 利率衍生產(chǎn)品——標準市場模型
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 第三十章 曲率、時間與Quanto調(diào)整
- 276
- 277
- 278
- 279
《期權(quán)、期貨及其他衍生產(chǎn)品》對金融衍生品市場中期權(quán)與期貨的基本理論進行了系統(tǒng)闡述，提供了大量業(yè)界事例。主要講述了期貨市場的運作機制、采用期貨的對沖策略、遠期及期貨價格的確定、期權(quán)市場的運作過程、期權(quán)市場的運作過程、股票期權(quán)的性質(zhì)、期權(quán)交易策略以及信用衍生產(chǎn)品、布萊克-斯科爾斯模型、希臘值及其運用、氣候和能源與保險衍生產(chǎn)品等。
本書提供視頻課程的講義內(nèi)容，同時也提供教材的高清視頻講解。具體內(nèi)容為教材精講【53小時視頻講解】，完整講述赫爾《期權(quán)、期貨及其他衍生產(chǎn)品》教材共三十五章內(nèi)容。精講各章重要知識點，使考生完整準確把握教材中的知識要點。
目錄
第1章 導(dǎo) 言[視頻講解]
第2章 期貨市場的運作機制[視頻講解]
第3章 利用期貨的對沖策略[視頻講解]
第4章 利 率[視頻講解]
第5章 遠期和期貨價格的確定[視頻講解]
第6章 利率期貨[視頻講解]
第7章 互 換[視頻講解]
第8章 證券化與2007年信用危機[視頻講解]
第9章 期權(quán)市場機制[視頻講解]
第10章 股票期權(quán)的性質(zhì)[視頻講解]
第11章 期權(quán)交易策略[視頻講解]
第12章 二叉樹[視頻講解]
第13章 維納過程和伊藤引理[視頻講解]
第14章 布萊克-斯科爾斯-默頓模型[視頻講解]
第15章 雇員股票期權(quán)[視頻講解]
第16章 股指期權(quán)與貨幣期權(quán)[視頻講解]
第17章 期貨期權(quán)[視頻講解]
第18章 希臘值[視頻講解]
第19章 波動率微笑[視頻講解]
第20章 基本數(shù)值方法[視頻講解]
第21章 風(fēng)險價值度[視頻講解]
第22章 估計波動率和相關(guān)系數(shù)[視頻講解]
第23章 信用風(fēng)險[視頻講解]
第24章 信用衍生產(chǎn)品[視頻講解]
第25章 特種期權(quán)[視頻講解]
第26章 再論模型和數(shù)值算法[視頻講解]
第27章 鞅與測度[視頻講解]
第28章 利率衍生產(chǎn)品：標準市場模型[視頻講解]
第29章 曲率、時間與Quanto調(diào)整[視頻講解]
第30章 利率衍生產(chǎn)品：短期利率模型[視頻講解]
第31章 利率衍生產(chǎn)品：HJM與LMM模型[視頻講解]
第32章 再談互換[視頻講解]
第33章 能源與商品衍生產(chǎn)品[視頻講解]
第34章 實物期權(quán)[視頻講解]
第35章 重大金融損失與借鑒[視頻講解]
