- 1.課程總體介紹
- 2.外匯遠(yuǎn)期
- 3.NDF和遠(yuǎn)期利率協(xié)議
- 4.遠(yuǎn)期利率協(xié)議場(chǎng)外游戲
- 5.期貨合約
- 6.期權(quán)合約
- 7.交易者類型
- 8.利率互換
- 9.外匯互換
- 10.內(nèi)地衍生品市場(chǎng)
- 11.遠(yuǎn)期利率協(xié)議場(chǎng)外游戲討論
- 12.衍生品的概念與功能
- 13.衍生品類型
- 14.衍生品市場(chǎng)
- 15.衍生品歷史發(fā)展
- 16.衍生品蓬勃發(fā)展的原因
- 17.真實(shí)衍生品業(yè)務(wù)
- 18.衍生品虧損案例
- 19.衍生品市場(chǎng)的顯著事件
- 20.期貨市場(chǎng)機(jī)制
- 21.期貨合約條款
- 22.期貨保證金計(jì)算
- 23.期貨市場(chǎng)監(jiān)管
- 24.期貨交易所——Wind展示
- 25.套期保值原理
- 26.套期保值類型及舉例
- 27.套期保值真實(shí)案例
- 28.外匯市場(chǎng)套期保值作業(yè)分析
- 29.金融期貨的發(fā)展歷史
- 30.金融期貨主要合約及條款
- 31.運(yùn)用金融期貨合約投機(jī)與對(duì)沖
- 33.內(nèi)地交易所真實(shí)合約條款展示
- 34.計(jì)日慣例與貨幣市場(chǎng)工具的報(bào)價(jià)
- 35.資本市場(chǎng)工具的期貨市場(chǎng)報(bào)價(jià)及其轉(zhuǎn)換因子
- 36.歐洲美元期貨
- 37.期貨市場(chǎng)機(jī)制及合約條款復(fù)習(xí)
- 38.期權(quán)的類型
- 39.期權(quán)種類的擴(kuò)展
- 40.期權(quán)的基本概念與合約條款
- 41.期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值與時(shí)間價(jià)值
- 42.期權(quán)市場(chǎng)機(jī)制
- 43.認(rèn)股權(quán)證
- 44.高管期權(quán)
- 45.可轉(zhuǎn)債
- 46.看漲期權(quán)的上限
- 48.美式看漲期權(quán)的提前實(shí)施問題
- 47.看漲期權(quán)的下限
- 49.看跌期權(quán)的上限
- 50.看跌期權(quán)的下限
- 51.買賣權(quán)平價(jià)關(guān)系
- 52.期權(quán)價(jià)格影響因素
- 53.期權(quán)價(jià)格上下限繪圖
- 54.無套利分析原理——復(fù)制技術(shù)
- 55.狀態(tài)價(jià)格定價(jià)技術(shù)——基礎(chǔ)證券角度
- 56.狀態(tài)價(jià)格定價(jià)技術(shù)
- 57.二叉樹期權(quán)定價(jià)模型——?jiǎng)討B(tài)復(fù)制方法
- 58.二叉樹期權(quán)定價(jià)模型——公平博弈與風(fēng)險(xiǎn)中性
- 59.二叉樹期權(quán)定價(jià)模型——風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)理論基礎(chǔ)
- 60.二叉樹期權(quán)定價(jià)模型——風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)
- 61.期權(quán)定價(jià)軟件Derivagem展示及Matlab編程演示二叉樹模
- 62.由標(biāo)的資產(chǎn)和期權(quán)構(gòu)成的交易頭寸
- 63.牛市價(jià)差和熊市價(jià)差交易
- 64.蝶式價(jià)差和日歷價(jià)差交易
- 65.跨式及寬跨式組合交易
- 66.基本概念1
- 67.基本概念2
- 68.Wind期權(quán)模塊基本功能演示
- 69.場(chǎng)外期權(quán)交易游戲
- 70.Wind期權(quán)交易策略展示
- 71.基本概念3
- 72.基本概念
- 73.隨機(jī)過程類型
- 74.股票價(jià)格建模
- 75.伊藤引理
- 76.運(yùn)用幾何布朗運(yùn)動(dòng)為股票價(jià)格建模
- 77.B-S-M期權(quán)定價(jià)方程——?jiǎng)討B(tài)復(fù)制方法
- 78.B-S-M期權(quán)定價(jià)方程的特征分析
- 79.PDE類型辨識(shí)
- 80.B-S-M期權(quán)定價(jià)方程求解——熱擴(kuò)散方程角度
- 81.B-S-M期權(quán)定價(jià)方程求解思路回顧
- 82.伊藤型SDE的解的性質(zhì)
- 83.風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)理論基礎(chǔ)回顧——金融資產(chǎn)定價(jià)基本原理
- 84.幾何布朗運(yùn)動(dòng)的解析解
- 85.伊藤型SDE的解
- 86.PDE及其費(fèi)曼-卡茨解
- 87.單個(gè)布朗運(yùn)動(dòng)的哥薩諾夫定理
- 88.風(fēng)險(xiǎn)中性測(cè)度下的股票價(jià)格過程
- 89.B-S-M期權(quán)定價(jià)模型——風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)
- 90.期權(quán)價(jià)格影響因素回顧
- 91.Delta與動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
- 92.希臘字母Gamma、Vega和Pho
- 93.希臘字母Theta
- 94.希臘字母編程繪圖演示
- 95.隱含波動(dòng)率
- 96.波動(dòng)率微笑
- 97.結(jié)合內(nèi)地隱含波動(dòng)率真實(shí)數(shù)據(jù)的深入探索
- 98.期權(quán)定價(jià)模型簡(jiǎn)要回顧
- 99.期權(quán)定價(jià)數(shù)值方法概述
- 100.期權(quán)定價(jià)數(shù)值方法——樹方法基本思路
《金融期貨》是一門金融學(xué)專業(yè)選修課,課程從期貨交易的一般原理出發(fā),結(jié)合期貨市場(chǎng)的管理規(guī)則和參與主體,分類介紹金融期貨合約的應(yīng)用和價(jià)格決定機(jī)制,采納世界知名的交易所目前正在交易的期貨合約做出具體分析和說明,揭示金融期貨交易經(jīng)濟(jì)功能。
期貨與期權(quán)交易實(shí)務(wù)課程是開放教育國(guó)際金融專業(yè)、證券專業(yè)的一門必修專業(yè)課。理論學(xué)時(shí)40,實(shí)踐學(xué)時(shí)28,每年春秋兩季流動(dòng)開設(shè)。
期貨與期權(quán)交易是商品經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必然產(chǎn)物,其特有的回避風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)格發(fā)現(xiàn)的功能在世界經(jīng)濟(jì)中發(fā)揮著重要作用,已成為政府、企業(yè)、個(gè)人重要的風(fēng)險(xiǎn)管理和投資工具,期貨業(yè)在中國(guó)正在成為一個(gè)新的行業(yè),而期貨與期權(quán)交易實(shí)務(wù)課程的內(nèi)容,已成為現(xiàn)代市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)知識(shí)結(jié)構(gòu)中不可缺少的組成部分。
本課程的先修課程為:貨幣銀行學(xué)、金融市場(chǎng)等。
