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海龜交易法則是由著名的商品交易員理查德·丹尼斯（Richard Dennis）制定的一套完整的交易策略和方法，也是經(jīng)典的交易系統(tǒng)之一。本文將對(duì)海龜交易法則進(jìn)行詳細(xì)介紹。

一、海龜交易法則的來(lái)源

1983年，理查德·丹尼斯與他的朋友威廉·埃克哈特（William Eckhardt）打賭，認(rèn)為交易不僅僅是靠天賦，更多地取決于技巧的學(xué)習(xí)和訓(xùn)練。于是他們將執(zhí)筆操盤的方法和交易規(guī)則打包成了一整套理論系統(tǒng)，展開(kāi)了一場(chǎng)名為“海龜實(shí)驗(yàn)”的交易實(shí)驗(yàn)。這個(gè)實(shí)驗(yàn)招聘了幾十個(gè)沒(méi)有交易經(jīng)驗(yàn)的普通人，給他們提供了一些基本的交易規(guī)則，并教導(dǎo)他們?nèi)绾潍@取利潤(rùn)。經(jīng)過(guò)幾年的不懈訓(xùn)練，這群人成為了經(jīng)驗(yàn)豐富而知名的交易員。他們的交易所獲得的收益遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了預(yù)期，進(jìn)而證明了理查德·丹尼斯“交易可以被教育”的觀點(diǎn)。

二、海龜交易法則的核心策略

1.市場(chǎng)選擇：在交易市場(chǎng)中選擇有足夠的流動(dòng)性，并且能夠在合適的時(shí)間進(jìn)行交易的范圍來(lái)交易。

2.頭寸規(guī)模：初始的頭寸規(guī)模應(yīng)是賬戶的2%，在資金持續(xù)增長(zhǎng)后可以加倉(cāng)到2-3%。

3.入市：以20日和55日的價(jià)格突破為交易信號(hào)。

4.止損：止損點(diǎn)的設(shè)定需要根據(jù)不同的市場(chǎng)，但常用的設(shè)定方式是在頭寸價(jià)格的2N處（N為標(biāo)準(zhǔn)偏差的一半）。

5.退出：交易者的退出方式有兩種，一種是價(jià)格回到55日均線，另一種則是20日均線下穿10日均線，視情況而定。

三、海龜交易法則的詳細(xì)策略

1.市場(chǎng)選擇

市場(chǎng)選擇是指從各個(gè)交易市場(chǎng)中，選擇一個(gè)最好適合自己交易風(fēng)險(xiǎn)和時(shí)間的市場(chǎng)進(jìn)行交易，根據(jù)各市場(chǎng)流動(dòng)性、波動(dòng)率、交易費(fèi)用等因素進(jìn)行選擇。

2.頭寸規(guī)模

對(duì)于交易者來(lái)說(shuō)，確定頭寸規(guī)模是非常關(guān)鍵的一步。為了控制風(fēng)險(xiǎn)和資金流失，海龜交易法則要求交易者在初始買賣時(shí)，頭寸規(guī)模必須保持在里面賬戶資金的2%以內(nèi)，后續(xù)持續(xù)獲利的情況下，可適當(dāng)加倉(cāng)至2%-3%之間。

3.入市

海龜交易法則給出了一個(gè)較為簡(jiǎn)單的價(jià)格突破的方法來(lái)確定入市時(shí)機(jī)。海龜交易者的買入點(diǎn)是指當(dāng)前交易價(jià)格突破過(guò)去20天內(nèi)的最高價(jià)，賣出點(diǎn)則指當(dāng)前交易價(jià)格突破過(guò)去20天內(nèi)的最低價(jià)。如果一種交易市場(chǎng)出現(xiàn)了上述突破狀況，海龜交易者將按照信號(hào)進(jìn)行交易，并規(guī)定在價(jià)格同樣突破目標(biāo)價(jià)格的1%后進(jìn)行成交。

4.止損

海龜交易法則的止損設(shè)置有標(biāo)準(zhǔn)和個(gè)人因素，其中標(biāo)準(zhǔn)的止損方式是開(kāi)倉(cāng)價(jià)-2個(gè)ATR（平均真實(shí)波幅），這也是海龜交易者常用的止損方式。而個(gè)人因素則是需要注意不同市場(chǎng)的特點(diǎn)，因?yàn)椴煌�市�?chǎng)具有不同的波動(dòng)性，因此個(gè)人需要將實(shí)際止損值根據(jù)不同市場(chǎng)進(jìn)行設(shè)置。

5.退出

海龜交易法則的退出分為兩種方式。第一種方式是當(dāng)價(jià)格回到55日均線時(shí)進(jìn)行盈利了結(jié)，這是為了確保交易者在保持一定的利潤(rùn)后，及時(shí)退出，不要讓利潤(rùn)被市場(chǎng)反向走勢(shì)所吞噬。第二種方式則是在20日均線下穿10日均線時(shí)進(jìn)行止損或盈利了結(jié)。

四、總結(jié)

海龜交易法則使用簡(jiǎn)單和容易理解的規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)，而不要求過(guò)多的交易決策和技巧。這使這種交易策略非常適合不熟悉交易、缺乏經(jīng)驗(yàn)的交易者。此外，海龜交易法則著重于資金風(fēng)險(xiǎn)控制和長(zhǎng)期戰(zhàn)略等交易基本原則。

然而，在使用海龜交易法則時(shí)，也需要注意一些問(wèn)題。首先，市場(chǎng)往往是非常復(fù)雜和多變的，海龜交易法則在某些情況下也可能會(huì)存在一些不足。其次，每個(gè)人的交易風(fēng)格和市場(chǎng)認(rèn)知都是不同的，所以交易者需要對(duì)自己的交易方式進(jìn)行調(diào)整。總之，海龜交易法則的運(yùn)用需要根據(jù)實(shí)際情況，有針對(duì)性地進(jìn)行調(diào)整。